Per esperienza personale, direi che ci sono due livelli di (diciamo) gravità:

1. gravità personale. Farsi male con i pesi è facilissimo. E stare sotto un bilancere extracarico (per le proprie possibilità...) con qualunque esercizio è un fenomeno poco piacevole.

2. gravità per l'ambiente circostante. Personalmente ho già scheggiato due piastrelle del pavimento dove mi alleno, nonostante avessi messo protezioni (con urla, biasimo e discredito della adorata mogliettina... ).

Perciò, quello che consiglio è di fare i pesi a casa in sicurezza secondo quanto sopra esposto.
Certo, poi ci sono anche altri tipi di "pericoli", ma quelli ci sono anche in palestra (tipo, ad esempio, lasciarsi cadere un disco di ghisa sul ditone).