Una analisi strumentale della colonna la farei, anche per verifica generale dello stato di salute della struttura.
L'area da te indicata è tipica nei problemi di sciatalgia, ma va verificato se il problema è di origine vertebrale o periferico (neuropatia).
Non capisco la questione del coccige.

A mio parere se non hai problemi rilevanti (ovvero su una scala da 1 a 10 hai dolore 2-4) puoi provare ad allenare le gambe, ma prendi il movimento che ti causa più fastidio e usalo come indicatore di peggioramento o miglioramento.

Una domanda, giusto per curiosità, sei stato dal dentista ultimamente?