Non ha tutti i torti, solitamente si allenano sempre prima le gambe. Non so se centri qualcosa anche il discorso del sangue, ma vanno sicuramente allenate prima perchè sono il gruppo muscolare più grosso ed hanno bisogno di più energie. Se arrivi già stanco dagli altri esercizi (anche se prima facessi i pettorali o le spalle, non centra il gruppo muscolare) non riesci ad allenarle al meglio.

Per il discorso dimagrimento dipende dai tuoi obiettivi e da come sei messo a BF. Se sei al massimo al 15/16% non ha tutti i torti e sarebbe bene fare massa anche se sei già appannato, perchè altrimenti dimagrendo perderesti la poca massa accumulata immediatamente e sembreresti "secco". Il discorso è diverso se hai una BF alta.
Poi se ti interessa un fisico fitness allora non contano più di tanto le masse.